Bollinger Bands Vix

I8217 não tenho certeza de como eu consegui desperdiçar cinco meses neste blog e passar tão pouco tempo falando sobre Bollinger Bands (BBs) e o VIX, mas hoje parece ser um bom momento para mergulhar. Primeiro, para quem Precisa de uma breve atualização sobre o que são Bollinger Bands ou como eles são calculados, eu encaminhamos você para a visão geral do StockCharts para algumas reflexões sobre como aplicar BBs à negociação, OnlineTradingConcepts tem um bom resumo. A melhor fonte detalhada de informações sobre as Bandas Bollinger vem, sem surpresa, do próprio site de John Bollinger8217, BollingerBands. Infelizmente, John não fornece muitos dos seus pensamentos sobre os BBs de graça, mas você pode ter uma boa idéia do seu pensamento a partir de uma lista de 2001 de suas 15 regras básicas. Incluí um gráfico de seis meses do VIX abaixo, com as configurações padrão do BB (20,2,0), além de um indicador de largura do BB e uma sobreposição do SPX. Para hoje, eu só vou oferecer algumas observações (com base neste gráfico e algumas pesquisas após o limite de seis meses): quando as tags VIX são Bandas de Bollinger, normalmente é um bom momento para pensar sobre um VIX. Jogo de reversão Quando as marcas VIX são Bandas Bollinger, muitas vezes sinaliza uma mudança de curto prazo na tendência SPX VIX fecha-se fora das Bandas Bollinger (que estamos no alvo para hoje) são quase sempre associados a movimentos dramáticos do mercado e mudanças no Quando a largura do VIX BB cai abaixo de 1,8, ele freqüentemente sinaliza que a consolidação está terminando e uma movimentação acentuada é exatamente ao virar da esquina. Retornando até o final de março, um VIX próximo acima de 15 seria definitivamente significativo em termos de suporte e resistência (nós Atualmente estão negociando às 14.76) AVISO LEGAL: VIX174 é uma marca registrada da Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated não está afiliado a este site ou a esses proprietários ou operadores de sites. A CBOE não assume qualquer responsabilidade pela exatidão ou integridade ou qualquer outro aspecto de qualquer conteúdo publicado neste site pelo seu operador ou por terceiros. Todo o conteúdo deste site é fornecido apenas para fins informativos e de entretenimento e não se destina como conselho para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. As ações são difíceis de trocar opções são ainda mais difíceis. Quando se trata de derivados VIX, não caia na armadilha de pensar que só porque você pode montar um cavalo, você pode montar um jacaré. Faça sua própria lição de casa e aceite a total responsabilidade por quaisquer decisões de investimento que você fizer. Nenhum conteúdo neste site pode ser usado para fins comerciais sem a prévia autorização por escrito do autor. Copyright 169 2007-2017 Bill Luby. Todos os direitos reservados. Serviços de assinantes Pesquisar o VIX e mais Blog Obter um feed via Feedburner Estou surpreso com quantos comerciantes, blogueiros e híbridos (uma categoria que eu parece ter me transformado) estão satisfeitos com as configurações padrão oferecidas pelo seu pacote de gráficos favorito. Em uma nota relacionada, um leitor me perguntou por que eu fico com as médias móveis de 1050200 na maioria das minhas cartas, outro leitor decrita regularmente a preguiça da multidão de gráficos padrão, acrescentando que eles merecem o desempenho medíocre que sua falta de curiosidade e imaginação Indubitavelmente conduzido. Então considere este o primeiro post na minha cruzada evangélica contra o defaultismo desenfreado. Let8217s começam com médias móveis simples. Pessoalmente, eu prefiro o meu quadro padrão de barras diárias para ter configurações SMA de 16, 38 e 155 dias. Isso não é muito diferente da configuração 2050200 que é favorecida por muitos pacotes de gráficos, mas funciona para mim e isso me dá uma perspectiva um pouco diferente sobre o mundo, o que muitas vezes facilita a posição em relação à multidão. Claro, eu tenho configurações diferentes para olhar em intervalos de tempo mais estreitos ou mais amplos. Passando para um exemplo, Bollinger Bands é um dos indicadores para os quais raramente vejo algo além das configurações padrão de 20 dias e 2 desvios padrão. Por que isso é a preguiça É ​​o indicador tão perfeitamente construído que desafia o ajuste? É possível que 20 dias e 2 desvios padrão funcionem bem em todos os horizontes de tempo, dificilmente. Leia Bollinger em Bollinger Bands para ver o que John Bollinger tem a dizer sobre o assunto ou experimente por conta própria sem a rede de segurança do comentário de Bollinger8217s (para mais informações sobre Bandas de Bollinger, confira o site de Bollinger Bands de John Bollinger8217). Três gráficos abaixo, modifiquei a configuração das Bandas de Bollinger para refletir uma configuração 8211, 25, 20 e 15, mantendo (pelo menos até hoje) o parâmetro de 2 desvios padrão intacto. Sem fornecer muitos comentários, note que, no quadro superior, a configuração de 25 dias lança o que eu chamo de uma sombra 8217 mais longa à direita de quaisquer movimentos importantes. Esta sombra de tempo é silenciosa um pouco no segundo gráfico (20 dias) e é ainda menos perceptível no gráfico inferior (15 dias). Observe também como a configuração de 25 dias quase se assemelha aos Canais Donchian (canais de preços acessíveis), enquanto a configuração de 15 dias abraça a ação do preço o suficiente para que mesmo uma tendência suave possa exceder as bandas de desvio padrão. Considere, por um minuto, as possíveis implicações da customização de Bollinger Bands para valores mobiliários que tenham maior tendência de tendência (isto é, commodities) versus aqueles que apresentam características de retorno de média mais pronunciadas, como o VIX. AVISO LEGAL: VIX174 é uma marca registrada da Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated não está afiliado a este site ou a esses proprietários ou operadores de sites. A CBOE não assume qualquer responsabilidade pela exatidão ou integridade ou qualquer outro aspecto de qualquer conteúdo publicado neste site pelo seu operador ou por terceiros. Todo o conteúdo deste site é fornecido apenas para fins informativos e de entretenimento e não se destina como conselho para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. As ações são difíceis de trocar opções são ainda mais difíceis. Quando se trata de derivados VIX, não caia na armadilha de pensar que só porque você pode montar um cavalo, você pode montar um jacaré. Faça sua própria lição de casa e aceite a total responsabilidade por quaisquer decisões de investimento que você fizer. Nenhum conteúdo neste site pode ser usado para fins comerciais sem a prévia autorização por escrito do autor. Copyright 169 2007-2017 Bill Luby. Todos os direitos reservados. Serviços de assinantes Pesquisar o VIX e mais Blog Obter um feed via FeedburnerVIX Enviar sinais mistos Se você estiver tentando prever o próximo movimento do mercado com o VIX, you039ll precisa de uma pequena ajuda 14 de setembro de 2010, 8:37 pm EST Por Chris Rowe Apesar de todos A tristeza e a maldição que você ouviu ultimamente, o VIX está realmente nos dizendo que as coisas são um pouco complacentes demais. E uma vez que muitos comerciantes parecem bloqueados pela recente ação VIX, quero mostrar-lhe uma maneira mais eficaz de usar o VIX, combinado com outros indicadores, para nos dizer a que direção o mercado está indo. Os comerciantes têm falado sobre o fato de que o interesse de ldquoopen em relação ao ratiordquo foi uma história muito diferente do que o ldquoaverage implicava vazão de volatilidade entre puts e calls no VIX. rdquo. Cada um é usado para prever o que o VIX vai Do que, por sua vez, é usado para prever o que o mercado vai fazer. Em teoria, se o VIX vai se mover mais alto, isso significa que as pessoas vão ter mais medo, e isso significa que o mercado está indo mais baixo (as pessoas teriam mais medo quando viram o mercado diminuir). Por outro lado, se o VIX estiver indo para baixo, o mercado deve ser liderado. O índice de colocação em aberto de interesse aberto tem sugerido um declínio no VIX (ou seja, a tendência de mercado de ações, que é otimista para os mercados de ações), enquanto a diferença de volatilidade implícita média entre puts e chamadas no VIX vem indicando uma Pico acentuado no VIX (ou seja, o medo está chegando, que é descendente para os mercados de ações). Uma revisão VIX rápida O índice de volatilidade do CBOE, também conhecido como o calibre de calibre ldquofear e comumente chamado de VIX, é o melhor para encontrar fundos do mercado. Itrsquos é mais eficaz em dizer aos comerciantes quando o medo é tão alto que eles precisam ficar sóbrios e se tornar um dos poucos compradores de ações baratas que ninguém quer. Basicamente, o VIX reflete quantas opções de preço ou de preços baixos (seguros) são. Quando os comerciantes ficam mais temerosos, eles compram opções. Quando eles estão assustados, eles estão dispostos a pagar demais por opções, como uma pessoa que acha que eles têm um alto risco de problemas de saúde ou a morte estará disposta a pagar altas taxas de seguro e o VIX sobe. Heck, se você estivesse convencido de que seu rosto enfrentaria o ceifador nos próximos meses, você provavelmente pagaria 10 vezes a taxa mensal média para o seguro de vida, e é por isso que o VIX, agora cerca de 21, estava se aproximando de 100 durante o acidente de 2008 . O VIX é mais usado para chamar os fundos do mercado do que os tops porque a complacência eo medo são mais graduais, enquanto o medo extremo tende a ser de curta duração, criando uma oportunidade que você pode negociar. Quando os picos VIX são muito altos e inverte, thatrsquos é um sinal de compra do mercado. Mas às vezes somos capazes de usar o VIX como um sinal de que os investidores são muito complacentes. Há um sinal de sinal de VIX ldquobuy (mercado de ações ldquosell signalrdquo) para o qual faço uma exceção, e mesmo quando vejo esse sinal, ainda o uso como mais de uma bandeira vermelha do que algo que eu imediatamente troco. Usando Bandas Bollinger Com o VIX O que você pode fazer é usar bandas Bollinger com um gráfico diário do VIX. As bandas Bollinger são usadas para determinar níveis de sobrecompra ou sobrevenda, vendendo um estoque ou ETF quando os preços tocam a banda superior e vice-versa. Bandas de Bollinger medem desvios (por exemplo, 1 desvio padrão, 2 desvios padrão, etc.). Define os parâmetros das bandas de Bollinger no ldquo20, 2rdquo (geralmente as configurações padrão em um serviço de gráfico) para o gráfico acima. Você pode ver quatro setas vermelhas mostrando onde ldquobuy signalsrdquo ocorreu. O SampP 500 está no topo e o gráfico do VIX é a parte inferior principal do gráfico. Você pode ver quando a banda baixa foi violada, seguida de um movimento mais alto, o SampP 500 estava perto de uma venda. Thatrsquos, o que aconteceu na semana passada. Normalmente, o mercado leva uma semana ou duas para começar a corrigir uma vez que isso ocorre. Itrsquos não é de admirar que vejamos sinais de previsão VIX conflitantes em alguns dos indicadores. O mercado viu um dos períodos mais longos de indecisão na história recente. O mercado geral foi negociado lateralmente após o aumento de seis a sete meses da baixa de março de 2009. Embora tivéssemos movimentos rápidos para cima e para baixo, o aumento das margens de março de 2009 permaneceu essencialmente parado em outubro (quando se considera a tendência a longo prazo). Os mercados se tornaram temerosos no final de outubro de 2009, quando o monstro da dívida soberana mostrou seu rosto em Dubai, e a Grécia saiu e disse que seu déficit orçamentário não era 3.7 do PIB, mas era 12,7 do PIB (oops, apenas um pequeno erro contábil). A banda VIX Bollinger mostrou maior complacência em meados de setembro. Na próxima vez que a banda VIX Bollinger sinalizou uma complacência excessiva foi em janeiro de 2010 (logo antes do surgimento dos receios da dívida soberana novamente). Então, mais uma vez, em abril, quando os investidores perceberam que a questão da dívida soberana não estava indo desaparecer. Recentemente, começamos a ouvir sobre a questão da dívida soberana novamente, e nós obtivemos o mesmo sinal. Não sei se o mercado diminui daqui ou explora. Mas o meu sentimento é que, se tivermos uma ruptura, será de curta duração (alguns meses no máximo), seguido de outro movimento brusco. Se o mercado derrubar a partir daqui, no entanto, retirando os 1.040 mínimos no SampP 500, meu sentimento é que será um movimento sustentado menor. 2 Outros indicadores para assistir É importante tomar uma abordagem sinérgica para investir, de modo que letrsquos olhe para outros dois indicadores de sentimento. Primeiro, a taxa de chamadas de ISEE. Longa história curta, quando este índice se levanta acima de 150, itrsquos uma bandeira vermelha que estamos ficando muito complacente e o mercado é devido pelo menos uma correção. Abaixo você pode ver o gráfico superior é o SampP 500 e o inferior é o Índice ISEE . Voltei um ano, seis meses de cada vez. Você pode ver que este tem sido um bom indicador muito bom para chamar os bancos de hemorragia nasal. Itrsquos não é uma ferramenta ldquotimingrdquo. Como você pode ver, o índice puxou a cabeça ligeiramente acima da marca 150 algumas vezes em março de 2010, e realmente aumentou em abril antes da enorme venda. Nós também vimos um pico acentuado em agosto, no último grande. Acabamos de ver outro pop acima de 150, mas não um enorme. Estarei assistindo este indicador de perto, mas já já vi bastante ultimamente para me deixar muito cauteloso. Em seguida, o Índice de Sentimento do Conselheiro de Inteligência dos Investidores. Longa história curta, o gráfico abaixo mostra a diferença entre os ursos e os touros. Por exemplo, quando 40 dos conselheiros são otimistas e 35 baixistas, a diferença é uma leitura 5. Quando a leitura se move abaixo de uma diferença de 15, e depois avança, ela é vista como um sinal de compra, o que significa que é provável em ou perto de um fundo. Na verdade, acabamos de ver um sinal de compra. Mas eu quero te mostrar uma coisa. No gráfico acima, você pode ver o indicador plotado na metade inferior e o SampP 500 plotado acima. Em 2008, vemos um exemplo (círculo vermelho esquerdo), onde o indicador mostrou uma baixa tendência extrema, deu um sinal de compra (o que realmente foi um bom sinal), já que o mercado passou de 1,270 para cerca de 1.440. Mas, como você pode ver, isso não impediu a tendência de longo prazo de continuar a diminuir. Como eu disse, acabamos de obter um sinal de compra desse indicador. E também fizemos apenas ver um pop rápido no mercado hellip e talvez ele vá mudar a forma mais alta aqui. Mas lembre-se que isso não significa que a tendência de longo prazo wonrsquot continue. O ponto aqui é ser cauteloso. Donrsquot se preocupe se você ver sinais mistos. Nós sempre veremos sinais mistos, especialmente em um mercado que tem ação de preço, provando que a maioria dos investidores não tem certeza do que pensar (por quase um ano). De fato, se você não pode ver sinais mistos em algum nível, então você sabe que não está olhando indicadores suficientes. (Eles sempre entrarão em conflito, mas você quer agir quando a grande maioria dos indicadores que você segue estão dizendo o mesmo.) A melhor coisa a fazer, na minha opinião, é manter-se protegido ou ficar fora. Se você colocar posições de opções de alta e baixa, de qualquer forma que o mercado decida seguir, você terá vencedores e perdedores. Lucros de dois dígitos Não importa O que o mercado mdash Você não está à mercê dos mercados. Você pode começar a adicionar ganhadores de dois dígitos ao seu portfólio agora, se você estiver pronto para abraçar as novas regras de investimento. Herersquos como ganhar dinheiro todos os dias em mercados e para baixo. Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace201009predicting-market-direction-with-vix-bollinger-bands-and-sentiment-indicators. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC