Recuperação Média Móvel Simples

Vamos ver como o sistema EMA é executado quando testá-lo vs Comprar amp Hold usando os dados DAX de 3750 dias de negociação. Olhando para a figura 1, não parece muito bom, apenas uma pequena parcela dos EMAs na faixa de cerca de 400 dias pode vencer o rendimento DAX. FIG. 1: Desempenho da EMA para o DAX As janelas de tempo longas e curtas estão abaixo do desempenho de referência de 9,36, apenas uma pequena quantidade de EMAs passa isso. Na figura 2, você vê o gráfico de desempenho do melhor EMA que possui uma janela de tempo de 411 dias e dá um rendimento de 10,2. O EMA recuou causado por um sinal falso no dia 2900 para um perid longo, mas você pode ver no fig. 3 ele não cai na fase zick zack (o que é bom, pelo menos). Depois, ele detecta a tendência descendente e existe o investimento - para retornar quando há uma tendência ascendente. No entanto, pouco tempo depois, ele dá um sinal falso que faz com que o desempenho recuse - e novamente alguns sinais falsos nos 300 dias, reduzindo a performance. FIG. 2: EMA 411 Performancechart Fig. 3: gráfico EMA 411 e DAX Média móvel exponencial otimizada contra o desempenho fraco na negociação do DAX Fig. 4 mostra todos os 1000 Performancecurves para as EMAs em uma vista 3D e fig. 5 mostra o mesmo em uma vista superior (para evitar a oclusão). Isso pode nos ajudar a encontrar a média móvel exponencial com o menor rendimento (desempenho inferior)). Os resultados do backtest são semelhantes aos resultados médios simples, mas em um nível total mais baixo. FIG. 4: Visão 3D EMA Performance para 1000 EMAs Fig. 5: EMA Performance topview Agora, estamos procurando a janela de tempo que tem a média média mais baixa do índice neste backtest, é a mesma com 974 dias. Na figura 6, você pode ver seu gráfico de desempenho, oposta ao EMA411, não há sinal falso no dia 2900, de modo que o desempenho não está atrasado no benchmark. Faz bom em sinalizar a tendência descendente e depois reinvestir no movimento para cima, mas nos últimos dias produz sinais falsos e cai abaixo do desempenho de compra e retenção. FIG. 6: EMA 974 Desempenho para as médias móveis DAXSimples - Testes de negociação O que os parâmetros médios móveis são os melhores Este site possui um oceano de backtests média móvel que realizei para o DAX, SP500 e também o USDEU (Forex). Esses testes foram feitos usando diferentes estratégias de sinais: variáveis ​​simples e exponencial e diferentes índices para um período de tempo de 1000 dias de negociação. Em contraste com outros sites, testei todos os valores de janela média móvel de 1 a 1000 dias, pois as estratégias de cross-over também estão em combinação. Estes dados também são unqiue, pois tentei realizar testes realistas, simulando o spread buysell e impostos para Comparação com uma estratégia de referência (buy hold). Um valor de janela de reação rápida parece ser bom em teoria e com um teste simples. Mas o spread, taxas e impostos destruirão todo o desempenho em aplicação prática. É por isso que esses testes realistas são tão valiosos. Espero que este site possa ajudá-lo com seus negócios, aproveite. As médias médias são um método para calcular uma linha de tendência de um gráfico de estoque ou índice. Usando essas médias móveis, você pode gerar Tradesignals que permitem que você decida entrar para sair em um investimento. A linha de tendência suaviza as altas e baixas que ocorrem o tempo todo no mercado e podem mostrar fortes tendências com mais clareza. As médias móveis são calculadas tomando todos os preços das ações de uma janela de tempo antes do dia atual e calculando a média delas. Para o próximo dia, e. Amanhã a janela de tempo é deslocada um dia para incluir o dia anterior (assim, o nome lsquomovingrsquo). Ao analisar a média móvel, você pode rapidamente ignorar como o mercado se moveu e evitar investir quando se encontra em um forte movimento para baixo e, em vez disso, investir em um mercado de alta. Por combinação de médias móveis com diferentes tamanhos de janela de tempo, pode-se gerar Tradesignals que podem ser usados ​​para tentar vencer o mercado, ao cronometrar o investimento no mercado (markettiming). Você poderia pensar em saltar sobre a onda, onde você sai no topo e reinvestir quando o movimento para baixo terminou (em teoria). Então, o objetivo é alcançar um desempenho superior para investimentos de médio e longo prazos em comparação com a abordagem Buy and Hold. FIG. 1: 150 dias de média simples de movimentação com índice DAX A Figura 1 mostra um exemplo de como uma média móvel e seu estoque subjacente se parecem. Você vê o índice DAX alemão em azul e uma média móvel simples em uma curva verde calculada com uma janela de tempo de 150 dias. Você pode ver claramente como o SMA representa os movimentos de preços DAX, mas de forma mais generalizada, mas com um pouco de atraso, uma vez que a média móvel é calculada com uma janela de tempo de 150 dias. Os valores da curva de média móvel simples no início do gráfico, calculados com Dados DAX fora do gráfico (150 dias mais). Se estes não estivessem disponíveis, a curva de média móvel simples começaria após 150 dias no gráfico. Sistemas de negociação As médias móveis são freqüentemente usadas em combinação com outros indicadores para criar um sistema de negociação, o que gera sinais para comprar ou vender um estoque. Neste site, nós apenas olhamos sistemas de negociação simples usando apenas médias móveis. Não é discutido o quanto isso faz, mas o desempenho das diferentes combinações de médias móveis pode permitir tirar conclusões para combinar com outros indicadores para criar sistemas comerciais complexos. Testes alternativos Para testar os diferentes tipos de médias móveis e métodos para gerar sinais, as seguintes regras foram usadas: depois de um sinal ocorrer, o estoque será comprado não perfeitamente com o preço no momento do sinal, mas com 0,5 pior em comprar ou vender Se Um estoque é vendido com resultado positivo, uma taxa de imposto de 25 será aplicada. Os dados do estoque são baseados no 1.1.2010. Este é o dia 0 na maioria dos gráficos. O primeiro ponto é tornar o backtest mais realista, porque dificilmente é possível trocar exatamente no momento em que ocorre um sinal, é muito mais parecido com você, você terá um preço ainda maior, especialmente porque você está negociando uma tendência e está comprando ou vendendo Lsquoagainstrsquo it. O segundo ponto é simular impostos que ocorrem na negociação de ações (alemão lsquoAbgeltungsteuerrsquo).